{"id":957,"date":"2018-05-17T23:27:56","date_gmt":"2018-05-17T21:27:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.statisticaladvisor.com\/?page_id=957"},"modified":"2023-11-11T22:38:23","modified_gmt":"2023-11-11T21:38:23","slug":"econometria","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/servizi\/econometria\/","title":{"rendered":"Econometria"},"content":{"rendered":"<p>La nostra consulenza statistica si estende allo sviluppo di modelli econometrici avanzati, sia per serie storiche che per dati multivariati, tra cui:<\/p>\n<p><strong>Macroeconometria:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Modelli Vector Autoregressive (VAR) per previsioni e analisi impulso-risposta (IRF).<\/li>\n<li>Serie storiche, sia stazionarie che con radici unitarie.<\/li>\n<li>Cointegrazione, sia univariata che multivariata.<\/li>\n<li>Modelli in forma ridotta e strutturali.<\/li>\n<li>Analisi di impulso risposta nei VAR non identificati.<\/li>\n<li>Modelli multi-country per analizzare interconnessioni internazionali.<\/li>\n<li>Modelli non lineari, inclusi quelli a cambiamento di regime e a parametri variabili.<\/li>\n<li>Modelli per &#8220;fat data&#8221;, ovvero con un alto numero di predittori e\/o limitata profondit\u00e0 temporale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Econometria Finanziaria:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Modelli di volatilit\u00e0 condizionata.<\/li>\n<li>Modelli di correlazione condizionata.<\/li>\n<li>Modelli di valutazione degli asset.<\/li>\n<li>Modelli e processi stocastici per i mercati azionari.<\/li>\n<li>Modelli e processi stocastici per la struttura a termine dei tassi di interesse.<\/li>\n<li>Strategie di allocazione di portafoglio.<\/li>\n<li>Misurazione del rischio finanziario.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Microceonometria:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Modelli di panel data statici.<\/li>\n<li>Modelli di panel data dinamici.<\/li>\n<li>Modelli a risposta binaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Forniamo un approccio personalizzato per ogni progetto, assicurando che i modelli proposti siano adattati specificamente alle vostre esigenze di ricerca e analisi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nostra consulenza statistica si estende allo sviluppo di modelli econometrici avanzati, sia per serie storiche che per dati multivariati, tra cui: Macroeconometria: Modelli Vector Autoregressive (VAR) per previsioni e analisi impulso-risposta (IRF). Serie storiche, sia stazionarie che con radici unitarie. Cointegrazione, sia univariata che multivariata. Modelli in forma ridotta e strutturali. Analisi di impulso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":885,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"class_list":["post-957","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=957"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/957\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":983,"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/957\/revisions\/983"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/885"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.statisticaladvisor.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}