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Econometria

Analisi dati statistici per tesi e tesine

La nostra consulenza statistica si estende allo sviluppo di modelli econometrici avanzati, sia per serie storiche che per dati multivariati, tra cui:

Macroeconometria:

  • Modelli Vector Autoregressive (VAR) per previsioni e analisi impulso-risposta (IRF).
  • Serie storiche, sia stazionarie che con radici unitarie.
  • Cointegrazione, sia univariata che multivariata.
  • Modelli in forma ridotta e strutturali.
  • Analisi di impulso risposta nei VAR non identificati.
  • Modelli multi-country per analizzare interconnessioni internazionali.
  • Modelli non lineari, inclusi quelli a cambiamento di regime e a parametri variabili.
  • Modelli per “fat data”, ovvero con un alto numero di predittori e/o limitata profondit√† temporale.

Econometria Finanziaria:

  • Modelli di volatilit√† condizionata.
  • Modelli di correlazione condizionata.
  • Modelli di valutazione degli asset.
  • Modelli e processi stocastici per i mercati azionari.
  • Modelli e processi stocastici per la struttura a termine dei tassi di interesse.
  • Strategie di allocazione di portafoglio.
  • Misurazione del rischio finanziario.

Microceonometria:

  • Modelli di panel data statici.
  • Modelli di panel data dinamici.
  • Modelli a risposta binaria.

Forniamo un approccio personalizzato per ogni progetto, assicurando che i modelli proposti siano adattati specificamente alle vostre esigenze di ricerca e analisi.