Possiamo darvi una mano nello sviluppare modelli econometrici sia su serie storiche che multivariati.
Macroeconometria:
• Modelli VectorAutoregressive (VAR) per la previsione e l’analisi di impulso-risposta (IRF)
• Serie storiche stazionarie e con radici unitarie
• Cointegrazione uni e multivariata
• Modelli in forma ridotta e strutturali
• Analisi di impulso risposta nei VAR non identificati
• Modelli multi-country per l’analisi delle interconnessioni internazionali
• Modelli non lineari (a cambiamento di regime; a parametri variabili)
• Modelli con “fat data” (numero elevato di predittori e/o scarsa profondità temporale)
Econometria finanziaria:
• Modelli di volatilità condizionata
• Modelli di correlazione condizionata
• Modelli di valutazione degli asset
• Modelli e processi stocastici per i mercati azionari
• Modelli e processi stocastici per la struttura a termine dei tassi di interesse
• Allocazione di portafoglio
• Misurazione del rischio finanziario
MicroEconometria:
• Modelli di panel data statici
• Modelli di panel data dinamici
• Modelli a risposta binaria